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Sto lavorando su due argomenti
- modello di liquidità per i prodotti ABS OTC
- analisi di dati bancari
Modello di liquidità per i prodotti ABS OTC
I prodotti ABS sono notoriamente scambiati Over The Counter (OTC). E’ molto complesso monitorare la liquidità. A partire dai dati ricavati dai messaggi scambiati tra le controparti, ho sviluppato un modello, basato su tecniche di cluster analysis, per monitorare la liquidità del mercato.
Analisi di dati bancari
Mi viene data un’idea. Riesci a stimare i numeri di conti corrente di ciascuna banca? Di primo acchito, rispondo no. Poi navigo un po’ e scopro che banca di Italia fornisce moltissimi dati. Metto assieme un po’ di informazioni e nasce OF Powerview. Tra i vari modelli sviluppati c’è:
- un modello di stima per il numero di conti correnti per gruppo bancario per provincia a partire da dati di bilancio delle banche, dai dati di Banca di Italia, e dai dati Istat
- un modello di indice territoriale di ricchezza, basato su cluster analysis e modelli fattoriali a partire da numerose banche dati: Banca di Italia, Istat, ACI, OMI.
E poi continuo a studiare il mondo bancario e nascono una serie di articoli raccolti in questa pagina.
Dottorato
Durante il dottorato mi sono specializzato in modelli di volatilità (sia parametrici che non parametrici). Ho provato ad usare le wavelet per analizzare la volatilità, ma con scarsi risultati.
Ecco la tesi di dottorato
Dalla tesi di dottorato è venuto fuori il seguente articolo sulla volatilità. E’ una formula non parametrica basata su modello GARCH, che unisce una stima di lungo periodo e di breve periodo. Ecco il draft finale sottoposto alla rivista.
Università
All’università ho studiato quella che ora sarebbe ingegneria matematica. La tesi è stata nel settore della fisica dei semiconduttori. In concreto ho analizzato le proprietà elastiche di film di carbonio duro attraverso la spettroscopia Brillouine. Ecco il paper che ne è uscito.
Temi oramai abbandonati
Wavelet
Insieme al collega Melisso Boschi, ci siamo resi conto che attraverso le wavelet è possibile discriminare nel tempo e nelle frequenze i movimenti di mercato e in questa maniera andare a vedere se tra due mercati ci sono solo fenomeni di interdipendenza piuttosto che di contagio. Abbiamo preparato un paper e sottoposto ad un convegno … ma poi il lavoro contingente ci ha bloccato e il lavoro è rimasto fermo